多期限贝塔系数度量及其在投资决策中的精准应用研究.docx

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2025-06-26 发布于上海
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多期限贝塔系数度量及其在投资决策中的精准应用研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在金融市场的复杂体系中，投资活动犹如一场充满变数的博弈，投资者在追求收益的征程中，始终面临着风险的重重挑战。准确评估投资风险与收益，成为投资者在这场博弈中能否取得成功的关键所在，也一直是金融领域研究的核心课题。自20世纪50年代现代投资组合理论诞生以来，众多学者和投资者致力于寻找有效的风险度量工具，以实现投资收益的最大化和风险的最小化。

传统的单期限贝塔系数作为度量资产系统性风险的重要指标，在投资决策中发挥着不可或缺的作用。它能够反映资产价格变动与市场整体变动之间的关系，帮助投资者了解投资组合的风险特征