风险价值法（VAR）在我国资本市场的应用：理论、实践与展望.docx

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2025-06-26 发布于上海
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风险价值法（VAR）在我国资本市场的应用：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化与金融创新的时代浪潮下，我国资本市场历经了迅猛发展，已然成为经济体系中不可或缺的关键组成部分。资本市场的规模不断扩张，市场参与者日益多元化，金融产品和交易方式也愈发丰富多样。截至[具体年份]，我国A股市场上市公司数量突破[X]家，总市值高达[X]万亿元，股票市场的日均成交量显著增长；债券市场规模持续扩大，品种日益丰富，涵盖国债、金融债、企业债等多种类型；同时，金融衍生品市场如股指期货、期权等也逐步发展壮大，为投资者提供了更多的风险管理工具和投资选择。

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