2025年事业单位招聘考试统计类试题（2025年）-实战案例分析试卷.docxVIP

2025年事业单位招聘考试统计类试题（2025年）-实战案例分析试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、概率论与数理统计

要求：本部分主要考察考生对概率论与数理统计的基本概念、方法和应用的理解和掌握程度。

1.设随机变量X服从参数为λ的泊松分布，求P(X=2)。

2.设随机变量X的分布函数为F(x)={0，x≤0；1/2，0x≤1；1，x1}，求X的概率密度函数f(x)。

3.设随机变量X～N(μ，σ^2)，试求P(X≥μ+σ)。

4.设随机变量X，Y相互独立，且X～N(μ1，σ1^2)，Y～N(μ2，σ2^2)，求Z=X+Y的分布函数。

5.设X，Y为两个相互独立的随机变量，X～U(0，1)，Y～U(0，1)，求Z=X/Y的分布函数。

6.设X～B(10，0.3)，求P(X=6)。

7.设X～P(λ)，求P(X≤2)。

8.设随机变量X的期望值E(X)=5，方差D(X)=4，求P(X=10)。

9.设随机变量X～U(0，2π)，求P(X∈[π，3π])。

10.设随机变量X～N(0，1)，求P(|X|≤1)。

二、时间序列分析

要求：本部分主要考察考生对时间序列分析的基本概念、方法和应用的理解和掌握程度。

1.设时间序列{Xt}为白噪声序列，且自协方差函数为R(τ)=1，求R(0)。

2.设时间序列{Xt}为AR(1)过程，自回归系数为0.5，求其自协方差函数R(τ)。

3.设时间序列{Xt}为MA(1)过程，自回归系数为0.6，求其自协方差函数R(τ)。

4.设时间序列{Xt}为ARMA(2，1)过程，自回归系数为0.8，移动平均系数为0.4，求其自协方差函数R(τ)。

5.设时间序列{Xt}为ARIMA(1，1，1)过程，自回归系数为0.7，求其自协方差函数R(τ)。

6.设时间序列{Xt}为季节性时间序列，季节性因子为0.6，求其自协方差函数R(τ)。

7.设时间序列{Xt}为自回归滑动平均模型，自回归系数为0.5，移动平均系数为0.3，求其自协方差函数R(τ)。

8.设时间序列{Xt}为自回归模型，自回归系数为0.6，求其自协方差函数R(τ)。

9.设时间序列{Xt}为移动平均模型，移动平均系数为0.4，求其自协方差函数R(τ)。

10.设时间序列{Xt}为季节性自回归滑动平均模型，季节性因子为0.5，自回归系数为0.6，移动平均系数为0.3，求其自协方差函数R(τ)。

三、线性回归分析

要求：本部分主要考察考生对线性回归分析的基本概念、方法和应用的理解和掌握程度。

1.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的偏导数。

2.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的协方差。

3.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的相关系数。

4.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的偏相关系数。

5.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的方差。

6.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的标准差。

7.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的协方差矩阵。

8.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的相关矩阵。

9.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的方差-协方差矩阵。

10.设线性回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1，X2为自变量，ε为误差项。已知β0=2，β1=0.5，β2=1.2，求Y关于X1和X2的协方差阵。

四、多元统计分析

要求：本部分主要考察考生对多元统计分析的基本概念、方法和应用的理解和掌握程度。

4.设随机向量X=(X1，X2