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第七章平稳过程的谱分析;7.1平稳过程的功率谱密度;容易证明下面的Parseval’等式;通常情况下，公式(1)不能满足，如正弦函数。所以我们转而去研究在上的平均功率，即;下面我们把实函数的平均功率和功率谱密度的概念推广到实平稳过程.;其中是的相关函数;2.定理.(维纳-辛钦公式)设均方连续的平稳过程
的相关函数在任一有限区间上只有有限个极值，且在
上绝对可积，则有;证明思路：;;例1.求相关函数;可以看出：;例2.求相关函数;由公式(1)，所以，;;以上研究的是连续平稳过程的谱分解问题，下面我们考虑平稳时间序列的谱分解问题。;例.设(其中)是相互独立同分布的随机序列，其均值，方差.;带入(2)得;具有下列性质的函数称为δ函数;冲激函数的傅里叶变换;例3.求相关函数;联合平稳过程的互谱密度及其性质;性质;;Itisstraightforwardtoderivethat;定理假设系统L中矩阵的特征值的实部均为负。如果输入是一个复平稳过程，则输出也是一个实平稳过程：;的互相关函数为：;例4.4.1.(R-C电路系统)如果输入电压是实平稳过程，其均值为0，相关函数;下面我们先求由维纳-辛钦公式(公式(14))知：;现在，我们求相关函数由维纳-辛钦公式(公式(14))知：;的互相关函数.;When;4.6.平稳过程的各态历经性;Question.Canweuseonlyonesampletoapproximatethemeanvalueandcorrelationfunction?;定义.设是均方连续的平稳过程，;例子.设随即过程;所以的均值具有各态历经性.;例4.6.1.设其中，是常实数，服从区间上的均匀分布，讨论的各态历经性.;;Therefore,;Hence,;具有相关函数遍历性.
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