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Julia语言在量化金融中的性能测试
一、量化金融计算的核心需求与性能挑战
（一）高频交易场景下的实时性要求
量化金融领域对计算性能的需求集中体现在高频交易、风险管理和衍生品定价等场景。以高频交易为例，根据芝加哥商品交易所（CME）的数据，算法交易系统需要在3微秒内完成从订单生成到交易所确认的全流程。传统解释型语言如Python在回测阶段尚可满足需求，但在实时交易中常因性能瓶颈被迫采用C++等编译型语言进行混合开发。
（二）复杂金融模型的运算复杂度
蒙特卡洛模拟、有限差分法等数值计算方法在期权定价中的应用，对计算资源提出极高要求。Black-Scholes模型的标准解析解计算虽快，但对于具有路
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