信息熵赋能投资组合模型：理论、应用与创新发展.docx

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2025-06-30 发布于上海
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信息熵赋能投资组合模型：理论、应用与创新发展

一、引言

1.1研究背景与动因

在金融市场中，投资决策一直是投资者关注的核心问题。如何在风险可控的前提下实现投资收益的最大化，是投资领域的关键挑战。投资组合理论的发展为解决这一问题提供了重要的思路和方法。

1952年，美国经济学家马科维茨（Markowitz）发表了《证券组合选择》一文，首次提出了现代投资组合理论，标志着投资组合理论的开端。马科维茨创造性地提出了完备市场环境下组合证券投资的均值-方差模型，用期望收益率的方差度量风险，通过构建有效边界，在给定预期收益率水平下找到风险最小的资产配置组合，或在给定风险水平下实现预期收益率最大化，