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基于VaR模型的我国ETF风险管理研究：理论、实证与应用.docx

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    基于VaR模型的我国ETF风险管理研究：理论、实证与应用

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    近年来，我国ETF市场呈现出迅猛的发展态势，在金融市场中的地位愈发关键。自2004年我国首只ETF——华夏上证50ETF成功推出以来，ETF市场规模持续扩张，产品种类日益丰富。据相关数据显示，截至2024年，我国场内ETF规模已攀升至约3.8万亿元，相比年初大幅增长82%，在公募基金中的占比也提升至11%。其中，股票型ETF占据主导地位，规模约达2.9万亿元，占比79%。

    ETF作为一种将跟踪指数证券化，通过复制标的指数来构建投资组合

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