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GPD模型在巨灾保险中的应用与分析

引言

巨灾保险作为应对地震、飓风、洪水等大规模自然灾害损失的有效风险转移机制，在现代风险管理体系中占据重要地位。由于巨灾发生频率低但损失巨大，其风险评估与定价一直是保险业的难题。广义帕累托分布（GPD）模型作为极值理论的重要工具，因其对极端事件尾部分布的良好拟合特性，为巨灾保险的精确化发展提供了有力支持。深入探究GPD模型在巨灾保险领域的应用，对于提升巨灾风险管理水平、完善保险市场机制具有重要的现实意义。

GPD模型的基本原理

分布特征

GPD模型主要用于描述超过某一高阈值的数据分布情况。其概率密度函数为：

f(x;\mu,\sigma,\xi)=