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视频2.6.6连续型随机变量严格单调
函数的概率密度公式
定理1:设随机变量有概率密度,其中−∞+∞,
又设函数(为(−∞,+∞)内严格单调的可导函数,则=(
是连续型随机变量,其概率密度为
ℎℎ,
=
0,其他
其中=−∞,+∞,=−∞,+∞,
ℎ(是(的反函数.
此定理的证明与前面的解题思路类似.
证明：只证0的情况.此时在−∞,+∞严格单
调增加,它的反函数ℎ存在,且在严格单调增加,可导,
现在先来求分布函数.
∵=(在(取值,故
当≤,=≤=0;
当≥,=≤=1;
当,=≤
()
=≤ℎ(}=∫.
ℎℎ,
于是得概率密度=
0,其他
ℎℎ,
于是得概率密度=
0,其他
ℎ(−ℎ),
若0,同理可证=
0,其他
合并两式,即得证.
若(在有限区间[以外等于零,则只需假设在[上恒
有0 (或恒有0 ),
此时=,(,=,,
若(不是单调函数不能用此定理.
例9:设随机变量~(),试证明的线性函数
=+≠0~(+()).
()
解的概率密度为= , −∞+∞
现在==+由这一式子解得
=ℎ=,−∞+∞,且有ℎ′=
由定理得=+的概率密度为
()
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