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金融数据分析与挖掘实战案例研究
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2金融数据分析与知识发现概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3案例研究方法与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、金融数据分析基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1数据获取与预处理技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1.1数据源探索与接入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1.2数据清洗与标准化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2核心数据分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.2.1描述性统计与可视化呈现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.2.2探索性数据分析流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
三、关键数据分析与挖掘技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.1数据降维与特征工程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.1.1主成分分析等降维方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.1.2特征选择与构造技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.2分类与预测模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
3.2.1常用分类算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.2.2回归分析在金融预测中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
3.3聚类与关联规则挖掘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.3.1聚类分析算法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.3.2关联规则发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
四、金融市场量化分析实战案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
4.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
4.2数据准备与预处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
4.3量价关系挖掘与信号识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.3.1技术指标计算与特征提取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.3.2模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.4风险评估与回测验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
4.4.1投资组合风险评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
4.4.2策略有效性量化评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
五、信用风险度量与管理案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
5.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
5.2数据集描述与特征工程实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
5.3信用风险评分模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61
5.3.1基于逻辑回归的评分卡开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
5.3.2集成学习方法优化预测性能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
5.4模型应用与效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
5.4.1模型在信贷决策中的部署．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
5.4.2客户违约概率预测与分析．．．．
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