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风险管理模拟题与参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某制造企业在识别供应链风险时，采用匿名问卷形式多次征求行业专家意见，最终形成风险清单。该方法属于以下哪种风险识别工具？

A.头脑风暴法

B.德尔菲法

C.流程图分析法

D.情景分析法

2.风险矩阵的两个核心维度是：

A.风险发生概率与风险影响程度

B.风险应对成本与风险控制难度

C.风险历史损失与预期损失

D.风险相关性与风险可测性

3.某企业为应对原材料价格波动风险，与供应商签订了“价格联动协议”（当原材料价格超过基准价时，双方按比例分担额外成本）。该策略属于：

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险接受

4.在金融风险管理中，VaR（在险价值）的“95%置信水平，10天持有期”表示：

A.未来10天内，有95%的概率损失不超过VaR值

B.未来10天内，有5%的概率损失不超过VaR值

C.过去10天内，95%的交易日损失低于VaR值

D.过去10天内，5%的交易日损失高于VaR值

5.以下哪项不属于企业风险管理（ERM）的关键要素？

A.风险偏好设定

B.风险数据集市建设

C.风险文化培育

D.单一风险部门独立管理

6.某项目团队通过分析历史数据发现，设备故障导致工期延误的概率为30%，延误1周的损失为50万元，延误2周的损失为120万元，无延误的概率为70%。该风险的预期损失（EL）为：

A.33万元

B.51万元

C.66万元

D.84万元

7.以下哪种风险应对策略最适用于“发生概率低但影响极大”的风险？

A.风险接受（自留）

B.风险转移（如保险）

C.风险降低（控制措施）

D.风险规避（终止相关活动）

8.在风险评估中，“敏感性分析”主要用于：

A.识别风险变量之间的关联关系

B.衡量单一变量变动对目标的影响程度

C.模拟多种风险因素同时变动的综合效应

D.评估风险事件的历史发生频率

9.某公司因信息系统漏洞导致客户数据泄露，被监管部门罚款500万元，并损失潜在客户收入300万元。该事件的“直接损失”是：

A.500万元

B.300万元

C.800万元

D.无法确定（需考虑间接损失）

10.根据ISO31000《风险管理——指南》，风险管理的核心流程不包括：

A.风险沟通与咨询

B.风险评估（识别、分析、评价）

C.风险应对计划实施

D.风险偏好量化为具体财务指标

二、案例分析题（每题25分，共50分）

案例背景：

A公司是一家国内头部新能源汽车电池制造商，主要客户为一线车企。2022年，A公司面临以下风险事件：

1.核心原材料碳酸锂价格同比上涨400%，但A公司与客户签订的是“固定价格长期订单”，无法向下游转嫁成本；

2.主要生产基地所在城市因疫情封控1个月，导致产能利用率降至20%，延迟交付客户订单2万套，按合同需支付违约金3000万元；

3.某批次电池因质检疏漏流入市场，3辆搭载该电池的汽车发生自燃，引发媒体广泛报道，品牌声誉严重受损，后续3个月订单量环比下降60%。

A公司现有风险管理措施：

-原材料采购：仅与3家供应商合作，未签订价格对冲协议或长期锁价合同；

-生产运营：未建立跨区域备用生产基地，仅保留5天原材料库存（行业平均为15天）；

-质量控制：依赖人工抽检，未引入AI视觉检测系统，质检标准仅符合国家标准（未达客户额外要求）。

问题：

1.结合风险管理流程（识别、评估、应对、监控），分析A公司在风险管理中的主要缺陷；（10分）

2.针对案例中的三类风险事件（原材料价格、疫情封控、质量缺陷），分别提出具体的风险应对策略（需说明策略类型及实施方法）；（15分）

三、计算题（30分）

数据：某商业银行投资组合包含3只股票，相关数据如下表：

|股票|投资占比（%）|年化收益率（%）|收益率标准差（%）|与其他股票的相关系数|

||--||--|-|

|X|30|8|15|X与Y=0.6；X与Z=0.3|

|Y|50|12|20|Y与Z=0.5|

|Z|20