功率谱密度和白噪声过.pptxVIP

平稳随机过程的功率谱密度白噪声随机过程主讲人：张有光电话公室：新主楼F806第六讲：

主要内容一、平稳过程的功率谱密度二、谱密度与自相关函数三、平稳过程的互谱密度四、白噪声过程

一、平稳过程的功率谱密度能量型信号信号的频谱信号的能谱功率型信号平均功率的谱表示和功率谱密度平稳过程的功率谱密度

1、能量型信号能量型信号其中，s(t)为信号，W为总能量。

2、信号的频谱称F(ω)为信号s(t)的频谱。在 的情况下，能量型信号s(t)的傅立叶变换存在，即

3、信号的能谱密度能量型信号的能谱E(ω)为由巴塞伐尔等式，可得到能量守恒！信号的总能量信号的能谱密度

4、功率型信号添加标题能量无限，平均功率有限的信号称为功率型信号。即01添加标题Ps为信号的平均功率。02

5、平均功率的谱表示功率型信号不满足绝对可积条件。为了能够利用傅立叶变换给出平均功率的谱表示式，构造截尾函数：

平均功率的谱表示添加标题sT(t)能够满足绝对可积条件。sT(t)的频域结构添加标题sT(t)的平均功率：

平均功率的谱表示由巴塞伐尔等式，可得到两边同除以2T，并由截尾函数的定义，得到

平均功率的谱表示功率型信号的平均功率谱密度令T趋于无穷，功率型信号s(t)在(-∞,∞)上的平均功率可表示为

功率谱密度功率型信号的平均功率谱密度，简称功率谱密度，定义为：01

6、平稳过程的功率谱密度我们定义为平稳过程X(t)的平均功率。平稳随机过程的样本函数是功率型的。

由于平稳随机过程的均方值是常数6、平稳过程的功率谱密度

平稳过程的功率谱密度添加标题定义添加标题平均功率谱的表达式添加标题为平稳随机过程X(t)的功率谱密度。这样，Px又可以写成010302

平稳过程的功率谱密度为双边功率谱密度，但在实际应用中，负频率不存在，故引入单边谱密度

二、谱密度与自相关函数功率谱密度与自相关函数的关 系—维纳-辛钦公式功率谱密度两种定义的等价条件功率谱密度的性质

1、谱密度与自相关函数的关系①平稳随机过程的功率谱密度是它的自相关函数的傅立叶变换：是实函数由于

谱密度与自相关函数的关系单击此处添加小标题由傅立叶逆变换公式，有上述两式统称为维纳-辛钦公式单击此处添加小标题单击此处添加小标题返回单击此处添加小标题注释：对比“信号与系统”中维纳辛钦公式

对于第一种定义，将其展开2、功率谱密度两种定义的等价条件

通过变量置换，最后得到：功率谱密度两种定义的等价条件

功率谱密度两种定义的等价条件只要则上式中第二项为零，故此时单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。也就是说，平稳随机过程在自相关函数绝对可积的情况下，维纳-辛钦公式成立。此时功率谱密度的两种定义等价。

功率谱的意义PART1

3、功率谱密度的性质若过程X(t)是实平稳的，则自相关函数是实偶函数，因此功率谱密度也是实偶函数，即证明：

功率谱密度的性质由于R(τ)和S(ω)都是偶数，于是维纳-辛钦公式还可以写成：

设随机相位余波的功率谱密度，其是在区间内均匀分布.解：例2.4-1

随机电报信号自相关函数例2.4-2求功率谱密度

例2.4-3已知功率谱A应用留数定理B留数和C

例2.4-4若平稳随机过程功率谱

三、互谱密度互谱密度的定义互谱密度的维纳-辛钦公式形式定义互谱密度的性质

1、互谱密度的定义定义：设随机过程X(t)和Y(t)是联合平稳的，则定义互谱密度为

2、互谱密度的维纳-辛钦公式随机过程X(t)和Y(t)的互谱密度是它们的互相关函数RXY(τ)的傅立叶变换：

2、互谱密度的维纳-辛钦公式当若X(t)是一个二端电压、Y(t)是流经该器件的电流，则上式左边就是消耗的功率。

两个正交随机过程性质01.随机过程X(t)和Y(t)正交添加标题02.此时有：添加标题

3、互谱密度的性质奇函数偶函数2）3）1）

先证明：令：

互谱密度函数不是实的、正的偶函数第一章

从定义和施瓦茨不等式

四、白噪声过程添加标题添加标题添加标题白噪声的相关系数白噪声过程的自相关函数白噪声过程的定义

1、白噪声过程的定义添加标题若一个均值为零的平稳过程具有恒定功率谱密度添加标题则称W(t)为白噪声过程。其中N0表示单边功率谱密度。添加标题相当于《信号与系统》中的冲击响应函数

2、白噪声过程的自相关函数根据维纳-辛钦公式，白噪声过程的自相关函数：

白噪声的自相关函数和功率谱密度2、白噪声过程的自相关函数

3、白噪声过程的相关系数白噪声的相关系数：可见白噪声在任意两个相邻时刻的取值都不相关。还句话说，白噪声随时间的起伏变化较快，频域来说频谱很宽。

注释：白噪声平均功率白噪声是