商业银行信用风险度量模型：理论、比较与适用性探索.docx

商业银行信用风险度量模型：理论、比较与适用性探索

一、引言

1.1研究背景

在当今全球化的金融市场中，商业银行作为金融体系的关键组成部分，其稳健运营对经济的稳定与发展起着举足轻重的作用。随着金融市场的不断发展以及银行业务范围的持续拓展，商业银行面临着日益复杂和多样化的风险，其中信用风险始终是最为核心且关键的风险之一。

信用风险，通常是指由于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务，或者其信用质量发生变化，进而导致金融产品价值受到影响，给债权人或金融产品持有人造成经济损失的可能性。从本质上讲，信用风险是商业银行在经营过程中因交易对手的信用状况不确定性而面临的潜在损失风险。在商业银行的日常运营中