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国际金融InternationalFinance06ZhuhaiCollegeOfJilinUniversityLawrence复习与回顾
外汇衍生工具是为了防范和管理风险而产生的金融创新，因此在有了外汇衍生工具之后，国际外汇市场的汇率风险大大减少。衍生金融工具的复杂化可能给交易主体内部带来失误，并导致监管机构难以实施统一监管的风险称为操作风险。远期合约到期前一般不可以转让，合约签订时没有价值。如果远期汇率升水，远期汇率就等于即期汇率加上升水。
213使用外汇衍生工具进行套期保值，一定会改进最终结果。与远期相比期货的违约风险更高。欧式期权的持有者可以在期权到期日前的任何一个工作日执行该期权。4看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差。
外汇衍生品的基本特征有（）1.未来性2.投机性3.杠杆性4.虚拟性5.以上都是6
因交易对手违约而蒙受损失的可能性是衍生金融交易中的哪种风险？添加标题01单击此处添加小标题.管理风险03单击此处添加小标题.价格风险05单击此处添加小标题.操作风险02单击此处添加小标题.信用风险04
下面哪种金融产品属于外汇衍生品的基本类型？.期货.互换.欧洲货币.远期.银行承兑票据
2.远期是场内合约，期货是场外合约3.期货实行保证金制度而远期没有1外汇远期和期货的区别有（）5.期货合约更加灵活4.远期是标准化合约
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为，三个月掉期率为150-100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）ABCDE.以上都不對
假定芝加哥IMM交易的3月份到期英镑期货价格为$1.5020/?，某银行报同一交割日期的英镑远期合约价格为$1.5000/?。如果不考虑交易成本，是否存在无风险套利机会？应当如何操作才能谋取收益，最大收益率是多少？套利活动对两个市场的英镑价格将产生怎样的影响？结合以上分析，讨论外汇期货市场与外汇远期市场之间存在的联动性。
假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款，为规避欧元贬值风险，该公司购买了20张执行汇率为$0.900/€的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。请画出该公司购买看跌期权的收益曲线，标出盈亏平衡点的汇率。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/€，计算该公司的损益结果。
整体活动预期
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