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国家银行专业人员职业《公共科目+银

行管理》考试真题模拟卷

1.当市场利率逐步上升趋势时:对商业银行最有利的资产负债结构

是（）。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资

【答案】：D

【解析】：

如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源，当利率上升

时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升

而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。

2.风险评估环节包括（）。

A.了解银行的业务和风险管理制度

B.界定其主要业务领域

C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量

D.分析风险产生的原因

E.形成风险评估报告

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作

用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风

险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：①了解银行的业务和风险

管理制度；②界定其主要业务领域；③用风险矩阵对每一业务领域的

八种潜在风险逐一识别和衡量；④形成风险评估报告。

3.下列关于超额备付金率的说法错误的是（）o

A.超额备付金率越低，银行短期流动性越强

B.超额备付金率可分币种计算，用于分别衡量商业银行人民币和外币

的备付情况

C.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，涵盖

范围较窄

D.该指标在大小银行之间缺乏可比性，比较适用于同质同类银行机构

之间的比较

【答案】：A

【解析】：

超额备付金率=在（中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/各

项存款。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则

表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。

4.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风

险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，

属于（）风险管理方法。

A.风险补偿

B.风险分散

C.风险规避

D.风险转移

【答案】：C

【解析】：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险策略性选择。

5.违约损失率计算公式是（）o

A.LGD=1一回收率

B.LGD=1—回收率/2

C.LGD=1一回收率3

D.LGD=1一回收率■

【答案】：A

【解析】：

违约损失率指估计某一债项违约后损失金额占该违约债项风险

暴露比例，即损失占风险暴露总额百分比损（失严重程度，LGD

=1一回收率）。

6.其他条件不变情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下

列关于市场利率与银行整体价值变化描述，正确有（）。

A.市场利率上升,银行整体价值增加

B.市场利率不变,银行整体价值不变

C.市场利率上升,银行整体价值减少

D.市场利率下降,银行整体价值减少

E.市场利率下降,银行整体价值增加

【答案】:B|C|E

【解析】：

当商业银行久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债

价值都会增加，但资产价值增加幅度比负债价值增加幅度大，

银行市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债价值都

将减少，但资产价值减少幅度比负债价值减少幅度大，银行市

场价值将减少。

7.商、业银行面临国别风险存在于（）经营活动中。

A.代理行往来

B.由境外服务提供商提供外包服务

C.设立境外机构

D.国际