市场摩擦下基于谱风险度量的投资组合优化：理论与实证新探.docx

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2025-07-15 发布于上海
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市场摩擦下基于谱风险度量的投资组合优化：理论与实证新探

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场不断发展与变革的背景下，市场环境愈发复杂，金融市场的波动性日益显著。从2008年的全球金融危机，到近年来因地缘政治冲突、宏观经济政策调整等因素引发的市场动荡，都充分展示了金融市场的高度不确定性。这种波动性不仅给投资者带来了巨大的风险挑战，也对金融机构的风险管理和投资决策提出了更高要求。

风险度量与投资组合优化作为金融风险管理领域的核心内容，一直是学术界和实务界关注的焦点。有效的风险度量能够帮助投资者准确评估投资面临的潜在风险，而合理的投资组合优化则有助于投资者在风险可控的前提下实现收益最