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MC-GARCH-VaR模型：金融市场风险精准度量与应用探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融一体化的大背景下，金融市场的规模不断扩大，金融产品和交易方式日益丰富。金融市场在为经济发展提供强大动力的同时，也伴随着各种风险。这些风险不仅会对金融机构的稳健运营构成威胁，甚至可能引发系统性金融危机，对整个经济体系造成严重冲击。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机，使得全球经济陷入衰退，众多金融机构破产或面临困境，大量企业倒闭，失业率急剧上升，给全球经济和社会带来了巨大的灾难，也让人们深刻认识到金融市场风险度量和管理的重要性与紧迫性。

金融市场风险度量是金融风险管理的核心环