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金融风险度量与风险厌恶：基于二阶逼近与风险浓度的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场环境下，金融风险度量占据着举足轻重的地位，成为金融领域研究的核心议题之一。随着经济全球化进程的加速和金融创新的不断涌现，金融市场的规模日益庞大，金融产品和交易方式愈发多样化，这在为市场参与者带来更多机遇的同时，也使得市场风险变得更加复杂和难以捉摸。

金融风险度量是金融市场稳定运行的基石。准确的风险度量有助于金融机构识别、评估和控制潜在风险，从而保障自身的稳健运营。以2008年全球金融危机为例，众多金融机构由于对风险的度量和评估存在严重缺陷，未能及时察觉次级贷款背后隐藏的巨大