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2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析核心案例分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不是时间序列分析的基本步骤？

A.数据收集

B.数据清洗

C.模型选择

D.参数估计

2.时间序列分析中，自回归模型（AR）的阶数表示为：

A.p

B.q

C.p+q

D.p*q

3.下列哪一项不是时间序列分析中的平稳序列？

A.白噪声序列

B.单位根序列

C.线性趋势序列

D.季节性序列

4.在时间序列分析中，下列哪一项不是自相关系数（ACF）的特点？

A.范围在-1到1之间

B.用来衡量序列自身过去值对当前值的影响

C.随着滞后期的增加，ACF逐渐减小

D.ACF的值越大，表示序列的自相关性越强

5.下列哪一项不是时间序列分析中的时间序列分解方法？

A.加法分解

B.乘法分解

C.对数分解

D.线性分解

6.在时间序列分析中，下列哪一项不是季节性指数？

A.季节性因子

B.季节性波动

C.季节性调整

D.季节性趋势

7.下列哪一项不是时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

8.在时间序列分析中，下列哪一项不是时间序列预测的误差分析指标？

A.均方误差（MSE）

B.均方根误差（RMSE）

C.平均绝对误差（MAE）

D.相对误差（RE）

9.下列哪一项不是时间序列分析中的时间序列预测方法？

A.线性回归

B.指数平滑

C.ARIMA模型

D.支持向量机（SVM）

10.在时间序列分析中，下列哪一项不是时间序列预测中的模型评估指标？

A.预测精度

B.预测误差

C.预测置信区间

D.预测结果的可视化

二、填空题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析中，平稳序列是指（）序列。

2.时间序列分析中，自回归模型（AR）的阶数表示为（）。

3.时间序列分析中，自相关系数（ACF）用来衡量序列自身过去值对当前值的影响。

4.时间序列分析中，季节性指数表示为（）。

5.时间序列分析中，自回归移动平均模型（ARMA）表示为（）。

6.时间序列分析中，时间序列预测的误差分析指标有（）。

7.时间序列分析中，时间序列预测方法有（）。

8.时间序列分析中，时间序列预测中的模型评估指标有（）。

9.时间序列分析中，时间序列分解方法有（）。

10.时间序列分析中，时间序列预测中的模型选择方法有（）。

三、简答题（每题5分，共25分）

1.简述时间序列分析的基本步骤。

2.简述时间序列分析中的平稳序列和非平稳序列的区别。

3.简述时间序列分析中的自相关系数（ACF）和偏自相关系数（PACF）的作用。

4.简述时间序列分析中的时间序列分解方法。

5.简述时间序列分析中的时间序列预测方法。

四、计算题（每题10分，共30分）

1.已知时间序列数据如下：

1.0,1.2,1.5,1.8,2.1,2.4,2.7,3.0,3.3,3.6,3.9,4.2

（1）计算该时间序列的均值、标准差和方差。

（2）计算该时间序列的自相关系数（ACF）和偏自相关系数（PACF）。

2.设时间序列数据如下：

0.5,0.7,0.9,1.1,1.3,1.5,1.7,1.9,2.1,2.3,2.5,2.7

（1）计算该时间序列的移动平均（MA）模型参数。

（2）根据MA模型参数，预测第13个数据点的值。

3.给定时间序列数据如下：

2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1

（1）计算该时间序列的季节性指数。

（2）根据季节性指数，预测第13个数据点的季节性调整值。

五、论述题（每题15分，共30分）

1.论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其重要性。

2.论述时间序列分析在供应链管理中的实际应用及其作用。

六、案例分析题（每题20分，共20分）

某公司过去五年的年销售额数据如下（单位：百万）：

100,110,120,130,140

（1）使用时间序列分析方法，对该公司未来一年的销售额进行预测。

（2）分析预测结果，并讨论可能影响预测结果的因素。

本次试卷答案如下：

一、选择题答案及解析：

1.B。时间序列分析的基本步骤包括数据收集、数据清洗、模型选择、参数估计和结果分析，其中数据清洗是为了确保数据质量。

2.A。自回归模型（AR）的阶数表示为p，即自回