基于VPIN的高频交易策略构建与实证检验.docx

下载文档

2
0
约4.07万字
约 46页
2025-07-20 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于VPIN的高频交易策略构建与实证检验.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于VPIN的高频交易策略构建与实证检验

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化与信息技术飞速发展的时代浪潮下，金融市场经历着深刻变革，呈现出前所未有的繁荣与复杂性。金融行业作为现代经济的核心领域，在数字化、全球化以及监管政策变化等多重因素的交织影响下，展现出独特的发展态势。从规模上看，金融行业持续扩张，以中国为例，截至2024年末，银行业绿色贷款余额同比增速达21.7%，远超一般性贷款增速，社会融资规模、M2增速均高于名义经济增速约3个百分点，彰显了金融对实体经济的强大支撑。

随着计算机技术、网络传输速度和数据处理能力的飞跃式发展，高频交易（H