统计套利在股指期货市场的实证剖析与策略优化研究.docx

下载文档

0
0
约4.61万字
约 35页
2025-07-17 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

统计套利在股指期货市场的实证剖析与策略优化研究.docx

1、本文档共35页，其中可免费阅读11页，需付费200金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

统计套利在股指期货市场的实证剖析与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在现代金融市场中，股指期货作为一种重要的金融衍生品，占据着举足轻重的地位。它以股票价格指数为标的物，通过对股票市场整体走势的预期进行交易。自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货以来，股指期货市场在全球范围内迅速发展。其交易机制的独特性，如保证金交易、双向交易等，为投资者提供了更多的投资选择和风险管理工具。以沪深300股指期货为例，它涵盖了沪深两市中300只具有代表性的股票，样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，能较好地反映中国股票市场的整体表现，成为众多投资者参与市