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金融市场非线性风险防控手册 .pdf

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    一、金融市场非线性风险的特征与识别

    金融市场的非线性风险是指风险与收益之间不存在简单的线性

    关系而是呈现出复杂的非线性特征。这种风险通常由多种因素共同

    作用难以通过传统的线性模型进行预测和管理。非线性风险的特征

    包括：

    1.突发性：非线性风险往往在短时间内突然爆发例如市场崩

    盘、流动性危机等。这种突发性使得风险难以提前预警。

    2.传染性：非线性风险具有极强的传染性某一市场的风险可

    能迅速蔓延至其他市场甚至引发系统性风险。例如2008年从房

    地

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