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金工点评报告：贴水逆势扩大，大盘指数尾部风险增加.docx

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    一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正 5

    股指期货合约存续期内分红预估 5

    、基差修正 6

    二、期现对冲策略回测跟踪 11

    、对冲策略简介 11

    、IC对冲策略表现 11

    、IF对冲策略表现 12

    、IH对冲策略表现 13

    、IM对冲策略表现 14

    三、信达期权系列指数 16

    、信达波动率指数Cinda-VIX 16

    、信达波动率指数Cinda-SKEW 17

    图表目录

    图表1：未来一年中证500指数分红点位预测结果 5

    图表2：合约存续期内中证500指数分红点位预测 5

    图表3：未来一年沪深300

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