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随机延迟微分方程的两类分步复合θ方法

一、引言

随机延迟微分方程（StochasticDelayDifferentialEquations,SDDEs）是描述许多复杂系统行为的重要数学模型，包括金融、生物和物理系统等。这些方程包含了延迟项和随机扰动项，使得它们的求解变得非常复杂。为了有效地解决这类问题，人们开发了多种数值方法，其中包括分步复合θ方法。本文将重点讨论两种基于这种思路的方法：传统的分步复合θ方法和改进的延迟分步复合θ方法。

二、传统分步复合θ方法

传统的分步复合θ方法是一种用于解决常微分方程的数值方法，其基本思想是将时间区间分割成多个小的时间段，然后在每个时间段内使用泰勒展