基于股指期货高频数据的统计套利策略研究：模型构建与实证分析.docx

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2025-07-22 发布于上海
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基于股指期货高频数据的统计套利策略研究：模型构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与目的

1.1.1研究背景

随着金融市场的不断发展和技术的飞速进步，股指期货高频交易在全球范围内迅速崛起，成为金融市场中不可或缺的一部分。高频交易利用先进的计算机技术和算法，能够在极短的时间内完成大量的交易操作，捕捉市场中的微小价格差异，从而实现盈利。这种交易方式的出现，极大地提高了市场的流动性和定价效率，使得市场更加透明和公平。

在中国，股指期货市场自2010年沪深300股指期货推出以来，经历了快速的发展和壮大。随着市场的逐步成熟，投资者对于股指期货的交易策略和风险管理的需求也日益增长。高频交易作