武汉大学研究生课程简介和教学大纲-《统计计算》.docxVIP

武汉大学研究生课程简介

开课单位

数学与统计学院

课程名称（中）：统计计算

课程名称（英）：StatisticalComputation

课程类型

专业必修课

授课对象：应用统计专业硕士

课程学分

3

课程学时：48

授课方法

课堂教授+上机实际操作

考核方式：考试

任课教师

（负责人）

姓名：刘莉

职称：副教授

联系方式：lliu.math@whu.edu.cn

任课教师

（团队成员）

姓名:许晓菲

职称：特聘副研究员

联系方式：xiaofeix@whu.edu.cn

姓名：邓世容

职称：副教授

联系方式：shirongdeng@whu.edu.cn

姓名：

职称：

联系方式：

教学目标

统计计算是统计方法和实际计算的结合，可宽泛地描述为用计算、图形和数值方法解决统计问题。主要有两个方面的内容：一为把统计方法变成可靠、高效的算法并编程实现；二为借助于现代计算机的强大处理能力，发展新的统计方法。本课程为应用统计硕士研究生的专业必修课。通过本课程的学习，希望学生能够全面掌握，具有阅读相关文献资料、从事相关领域研究的基础，能够运用统计计算的方法和工具来分析和解决实际问题。

主要

教学

内容

R语言基础

随机数生成方法：逆变换法、接受拒绝法、其他变换法、求和与混合变换、多元分布（多元正态、多元正态的混合分布）、随机过程（齐次Poisson过程、非齐次Poisson过程、更新过程）

蒙特卡洛积分和方差缩减：蒙特卡洛积分法（简单的蒙特卡洛估计量、方差和效率）、方差缩减、对偶变量法、控制变量法、重要抽样法、分层抽样法、分层重要抽样法

统计推断中的蒙特卡洛方法：估计中的蒙特卡洛方法（蒙特卡洛估计和标准误差均方误差估计、估计置信水平）、假设检验中的蒙特卡洛方法（经验第一类错误率、检验功效、功效比较）

Bootstrap（自助法）和Jackknife（刀切法）：Bootstrap（自助法）（标准误差的自助法估计、偏差的自助法估计）、Jackknife（刀切法）（偏差、标准误差的刀切法估计、刀切法失效的情况）、基于自助法的刀切法、自助法置信区间（标准正态自助法置信区间、基本自助法置信区间、百分位数自助法置信区间、自助法t区间、更好的自助法置信区间）、应用：交叉验证

R中的数值方法：一维中的求根法（二分法、Brent法、Newton法、FisherScoring）、多元优化（Newton法和FisherScoring）、数值积分、极大似然问题、优化问题（一维最优化、二维最优化）、EM算法、线性规划

概率密度估计：一元密度估计（直方图、频率多边形密度估计、平均移位直方图）、核密度估计、二元和多元密度估计（二元频率多边形、二元平均移位直方图、多维核方法）、密度估计的其他方法

马尔科夫链蒙特卡洛方法：引言（贝叶斯推断中的积分问题、马尔科夫蒙特卡洛积分法）、Matropolis-Hastings算法（M-H样本生成器、M样本生成器、随机游动M法、独立性样本生成器）、Gibbs样本生成器、收敛性监测（Gelman-Rubin方法）等

教材及

参考书

教材：

《统计计算使用R-StatisticalComputingwithR》[美]MariaL.Rizzo著，胡锐李义译，机械工业出版社，2016.

参考书：

MariaL.Rizzo,《StatisticalComputingwithR（SecondEdition）》,ChapmanHall,2019.

GeofH.GivensandJenniferA.Hoeting,《ComputationalStatistics(SecondEdition)》,Wiely,2013.

《统计计算》李东风，高等教育出版社，2017.

《R语言实战RinAction-DataAnalysisandGraphicswithR》[美]RobertI.Kabacoff著高涛肖楠陈钢译人民邮电出版社2013.

《RforBeginners》、《R导论》、《R数据的导入与导出》

单位审核

主管领导（签章）：

时间：年月日

武汉大学研究生课程教学大纲

周次

教学内容（包括课堂讲授、实验、讨论、考试等）

备注

1

一、R语言简介1：

安装、使用、数据类型等

2

一、R语言简介2：

R中画图、R中统计分析、R中编程

3

二、随机数生成方法1：

生成U（0,1）的随机数；从概率分布中生成随机数（逆变换法、接受拒绝法、其他变换法、求和与混合变换等）

4

二、随机数生成方法2：

多元分布的随机数生成方法（多元正态、多元正态的混合分布）、