损失分布法下重尾性操作风险的度量精度与管理策略深度剖析.docx

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2025-07-24 发布于上海
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损失分布法下重尾性操作风险的度量精度与管理策略深度剖析

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融市场一体化和金融创新不断深化的背景下，金融行业的发展态势迅猛，但同时也面临着日趋复杂且严峻的风险挑战。操作风险作为金融风险的重要组成部分，对金融机构的稳健运营和金融市场的稳定秩序产生着深远影响。近年来，一系列震惊全球的金融操作风险事件频繁爆发，如2012年摩根大通银行因交易员违规操作引发的“伦敦鲸”事件，造成了高达62亿美元的巨额损失；2016年意大利第三大银行西雅那银行因操作风险问题深陷困境，需政府注资数十亿以避免破产。这些事件不仅给相关金融机构带来了毁灭性的打击，也对全球金融市