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基于非对称分位数GARCH模型的股指VaR预测.pdf

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    摘要

    面对日益复杂的国际局势和快速发展的国内金融市场，自

    1994年摩根银行首次提出在险价值（ValueatRisk，VaR），它已

    在国际上广泛应用于金融市场风险的测量，并在2010年被巴塞尔

    协议采纳为评估银行业风险的标准指标。鉴于中国市场本身的独

    特性，运用VaR来估计中国金融市场风险具有重要理论和实践意

    2010112023630

    义。因此，本文选择

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