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基于沪深A股的贝塔套利研究.pdf

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    摘要

    迄今为止，学术界已发现无法被有效市场假说和CAPM模型解释的金融市

    场现象，如股价同步性异象、动量异象、规模效应和反转异象等，这些现象被

    广泛视为金融市场中存在的市场异象。金融市场异象一般指金融市场中某资产

    的实际价格与资产定价模型、有效市场假说不符的现象。目前我国国内对金融

    市场中异象的研究尚处于起步阶段，研究工作相对有限。因此对中国股票金融

    市场异象的深入研究显得尤为重要。这不仅有助于拓展国内对金融异象的研究

    成果，还能为中国市场的投资者更好地理解和应对中国股票市场中存在的金融

    市场异象

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