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商业银行合规风险和操作风险管理郦锡文2021年12月

一、简介商业银行全面风险管理〔一〕实施全面风险管理〔ERM〕，是商业银行和中央企业的一项核心竞争力。现在已经成为一个成功企业必须具备的管理方法，成为21世纪企业管理开展的新趋势、大趋势。在上一次讲座中我已经简要介绍了商业银行实施全面风险管理的大体进程。为了增加大家的印象，我们今天再简要回忆一下。这个进程有以下几个特点：一是从无到有。二是从小到大。三是从单到全。四是从分到合。

一、简介商业银行全面风险管理〔二〕未来全面风险管理的开展趋势经过几年的开展，商业银行全面风险管理的框架已根本搭建起来，但最终的体系尚未建成和完善。从未来开展趋势看，全面风险管理还存在以下几个趋势：1.从简到繁。即从简单到复杂。2.从土到洋。即从外乡到境外。3.从熟到生。即从熟悉的业务到不太熟悉的业务。4.从轻到重。即风险爆发后造成的损失将会越来越重。

一、简介商业银行全面风险管理〔三〕全面风险管理的构成范围目前商业银行全面风险管理主要包括10大风险：1.信用风险2.市场风险3.操作风险4.流动性风险5.战略风险6.合规风险7.法律风险8.声誉风险9.国别风险10.集中度风险其中信用风险是最主要的风险。合规风险是核心风险，操作风险是最常见的风险。

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理2.什么是合规和合规风险管理?(1)合规定义：合规〔Compliance〕是指银行的业务经营活动应与所适用的国家法律、监管规定、行业规那么、自律准那么，以及适用于银行业务活动的行为准那么和道德观念等相一致。(2)合规风险：是指银行因未能遵循法律、监管规定、行业规那么、自律性组织制定的有关准那么，以及适用于银行自身业务活动的行为准那么而可能遭受法律制裁或监管处分、重大财务损失或声誉损失的风险。〔3〕合规风险管理：对合规风险进行管理、预防、控制、排解的活动包括制度安排、系统构建、文化建设等就是合规风险管理。

二、商业银行合规风险管理〔二〕商业银行合规风险案例简析1.英国巴林银行的倒闭案例1995年，英国巴林银行新加坡分行一名交易员尼克.利森从事违规交易,导致该行发生8.6亿英镑的严重损失。因不堪重负，这家有着233年悠久历史的商业银行在一夜之间关门倒闭。事后分析,除尼克.利森本人的违规交易外,其中一个重要的原因是这家银行的交易和会计两大职能部门都向利森汇报工作,使其能够在超过一年的时间里长期隐瞒其违规交易不断攀升的损失金额，最后到了不可收拾的地步才东窗事发。巴林银行倒闭了，利森本人也被判处4年多监禁，直到1999年7月获准出狱。此人今年在接受我国南方一媒体记者采访时说：“任何违背国家法规和金融规那么的行为都应受到惩罚。在这方面不应对国有企业网开一面〞。

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理类似合规风险案例还有不少。外国银行业有，中国银行业也有；大型银行有，中小银行更多；在经济快速开展时期会发生，在经济紧缩时期也不断出现。所以，监管部门把合规风险管理视为一项核心风险管理活动。也有专家对合规风险特性进行概括，归纳为“五性〞：广泛性：无处不在，无时不有内生性：源于内部，比较难防复杂性：多种因素，内外交织继发性：此消彼起，屡查难绝严重性：后果严重，损失巨大

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理

二、商业银行合规风险管理

三、商业银行操作风险管理〔一〕商业银行操作风险定义操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险与合规风险有联系也有区别。目前商业银行定义的操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。本讲座之所以要介绍商业银行的操作风险管理，是因为操作风险是商业银行日常经营活动中最容易发生或数量最大的风险。操作风险在其他行业称之为营运风险，也是数量较大、危害严重的风险，不得不防！

三、商业银行操作风险管理〔二〕操作风险的特征商业银行操作风险有以下特征：1.无收益性:操作风险越大损失越多。2.内生性:多因内部事件或人员引发。3.分散性:任何业务都可能发生操作风险。4.具体性:不同风险特点不同,有的风险损失能计量,有的风险损失不能计量。5.多样性:内部人员、系统、流程有缺陷或外部事件影响都可能导致操作风险发生。6.厚尾性:尾大难掉,查后容易再犯。从上述特征看，操作风险与合规风险确实有共性。

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