经典正态线性回归模型.pptVIP

暨南大学经济学院统计系陈文静*分布函数

(distributionfunction)连续型随机变量的概率也可以用分布函数F(x)来表示，分布函数定义为：2、根据分布函数，P(aXb)可以写为第31页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*分布函数与密度函数的图示密度函数曲线下的面积等于1分布函数是曲线下小于x0的面积f(x)xx0F(x0)第32页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*连续型随机变量的期望和方差连续型随机变量的数学期望方差第33页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*正态分布

(normaldistribution)由C.F.高斯(CarlFriedrichGauss，1777—1855)作为描述误差相对频数分布的模型而提出描述连续型随机变量的最重要的分布许多现象都可以由正态分布来描述4经典统计推断的基础xf(x)第34页，共54页，星期日，2025年，2月5日概率密度函数f(x)=随机变量X的密度函数?=正态随机变量X的均值??=正态随机变量X的方差?=3.1415926;e=2.71828x=随机变量的取值(-?x?)第35页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*正态分布函数的性质3均值?和标准差?一旦确定，分布的具体形式也惟一确定，不同参数正态分布构成一个完整的“正态分布族”第36页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*4.均值?决定正态分布曲线的中心位置，称为位置参数；标准差?决定曲线的“陡峭”或“扁平”程度。?越大，正态曲线扁平；?越小，正态曲线越陡峭5.曲线f(x)相对于均值?对称，尾端向两个方向无限延伸，且理论上永远不会与横轴相交，当x趋于无穷时，曲线以x轴为其渐近线。6.正态随机变量在特定区间上的取值概率由正态曲线下的面积给出，而且其曲线下的总面积等于1正态分布函数的性质第37页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*?和?对正态曲线的影响xf(x)CAB?=1/2?1?2?=1第38页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*正态分布的概率概率是曲线下的面积!abxf(x)第39页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*标准正态分布

(standardizethenormaldistribution)标准正态分布的概率密度函数标准正态分布的分布函数第40页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*标准正态分布

(standardizethenormaldistribution)一般的正态分布取决于均值?和标准差?计算概率时，每一个正态分布都需要有自己的正态概率分布表，这种表格是无穷多的若能将一般的正态分布转化为标准正态分布，计算概率时只需要查一张表任何一个一般的正态分布，可通过下面的线性变换转化为标准正态分布第41页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*标准正态分布Xms一般正态分布?=1Z标准正态分布???第42页，共54页，星期日，2025年，2月5日第1页，共54页，星期日，2025年，2月5日第2页，共54页，星期日，2025年，2月5日第3页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*第4页，共54页，星期日，2025年，2月5日第5页，共54页，星期日，2025年，2月5日第6页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系陈文静*误差项正态性假定一个注释1误差项被认为是许多次要影响因素的和，随着这些次要影响因素的数量变大，误差项的分布倾向于接近正态分布。2只有在误差项服从正态分布（或者样本非常大）时，后面将要介绍的t统计量和F统计量才有应用价值。第7页，共54页，星期日，2025年，2月5日采用正态分布假定的理由第8页，共54页，星期日，2025年，2月5日第9页，共54页，星期日，2025年，2月5日暨南大学经济学院统计系