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价值中性策略超额表现优异，两融资金持续净流入—周报2025年7月11日.docx

价值中性策略超额表现优异，两融资金持续净流入—周报2025年7月11日.docx

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    正文目录

    主动量化策略跟踪：价值中性策略表现突出 5

    主动量化策略简介 5

    主动量化策略绩效统计 5

    多维度择时模型：宏观Logit预测值持续上行，模型保持多头信号 6

    多维度择时模型合成 6

    宏观信号 7

    中观景气度2.0：景气指数确认下行 10

    微观结构：本周大盘宽基指数估值均有所上升 12

    衍生品择时信号：无明显多空信号 14

    Barra风格因子表现与资金流：本周波动性因子表现较好 15

    BarraCNE6模型简介 15

    BarraCNE6因子表现 15

    资金流和

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