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基于不同借贷利率Black-Scholes模型的外汇期权定价：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景

在全球金融市场不断发展和深化的进程中，外汇期权作为重要的金融衍生品，占据着举足轻重的地位。外汇期权赋予持有者在特定日期或之前，按照预先约定的汇率，买入或卖出一定数量外汇的权利。这一特性使其成为跨国企业、金融机构以及投资者用于管理汇率风险、进行投机和套利的关键工具。

在跨国贸易领域，企业面临着汇率波动带来的巨大风险。例如，一家中国的出口企业在与美国客户签订订单时，若未来人民币升值，以美元结算的货款兑换成人民币后，企业的利润可能会大幅缩水。此时，该企业可以通过购买外汇期权，锁定未来的汇率