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Copula函数在跨市场风险传染中的应用
一、Copula函数的基本原理
（一）Copula函数的数学定义
Copula函数是一种用于描述多个随机变量之间依赖关系的数学工具。其核心思想是通过分离变量的边缘分布和变量间的关联结构，实现对联合分布的灵活建模。根据Sklar定理，任何多维联合分布都可以分解为各变量的边缘分布和一个Copula函数的组合。这种分解方式使得研究者能够独立分析变量间的相关性，而无需受限于特定的边缘分布形态。
（二）Copula函数的类型与特点
常见的Copula函数包括高斯Copula、t-Copula和阿基米德Copula等。高斯Copula假设变量间服从线性相关结构，适
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