探索随机利率模型及其在金融市场的实证剖析与应用拓展.docx

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2025-08-01 发布于上海
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探索随机利率模型及其在金融市场的实证剖析与应用拓展

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，利率作为资金的价格，是金融体系中最为关键的变量之一。它不仅影响着个人的储蓄、投资决策，还对企业的融资成本、生产经营活动以及宏观经济的运行态势产生深远影响。然而，利率的波动具有高度的不确定性，受到众多复杂因素的交织作用。从宏观经济层面来看，通货膨胀率、国内生产总值（GDP）增长率、失业率等经济指标的变化，都会对利率产生影响。例如，高通货膨胀率往往促使央行提高利率以抑制经济过热，而经济增长放缓或失业率上升时，央行可能会降低利率来刺激经济增长。央行的货币政策也是决定利率走向的关键因素，央行通过公开