Vine Copula-分位数回归：金融风险精准度量与管理的创新路径.docx

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2025-08-04 发布于上海
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VineCopula-分位数回归：金融风险精准度量与管理的创新路径

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融市场不断创新的大背景下，金融风险管理已然成为金融领域的核心议题。金融市场犹如一个复杂的生态系统，其中各类金融资产相互关联、相互影响，金融风险的种类和形式也日益多样化和复杂化，主要涵盖市场风险、信用风险、操作风险以及流动性风险等多个方面。以市场风险为例，股票市场的剧烈波动会直接影响投资者的资产价值，如2020年初新冠疫情爆发初期，全球股市大幅下跌，许多投资者资产严重缩水；债券市场面临利率变动和违约风险，当利率波动时，债券价格随之起伏，违约事件的发生则可能导致投资者血