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带利率的经典风险模型中绝对破产问题的深度剖析与洞察

一、引言

1.1研究背景与意义

在保险精算领域，风险模型的研究始终占据着核心地位，它是保险公司评估风险、制定保费策略以及进行稳健经营的基石。经典风险模型作为其中的基础与核心，自提出以来，就一直是精算学界研究的重点。该模型基于一系列基本假设，构建了保险公司盈余随时间变化的动态过程，为保险公司的风险评估提供了一个简洁而有效的框架。在经典风险模型中，通常假设保险公司的盈余由初始资本、连续收取的保费以及随机发生的索赔所决定。然而，在现实的金融市场环境中，利率因素对保险公司的经营状况有着不可忽视的影响。利率的波动不仅会改变保险公司资金的时间价值，还会