基于GARCH模型的SSE指数风险度量.docxVIP

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2025-08-11 发布于天津
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基于GARCH模型的SSE指数风险度量.docx

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摘要

随着国际关系日益密切，全球经济快速增长，从而导致金融市场波动加剧。股票价格的频繁波动与市场风险密切相关，因此准确的风险评估是投资者投资决策不可或缺的一部分。

在实证分析部分，本文选取近十年的上证指数日收盘价格数据，对其进行对数化处理，然后通过正态性检验、平稳性检验和自相关性检验之后拟合出ARMA(3,2)模型。其次，对定阶之后的模型进行白噪声检验，并在通过ARCH-LM检验之后建立合适的GARCH模型。随后对比分析了ARMA(3,2)-GARCH(1,1)模型在三种不同分布下的参数的显著性以及AIC、SC、H