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计量经济学及其应用 第4版 课件 第14章 向量自回归模型及其应用.ppt

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    计量经济学及其应用

    电子教案

    第十四章向量自回

    归模型及其

    应用

    在联立方程模型中，把一些变量看作是内生变量，另一些变量看作是前定

    变量。为了保证模型是可识别的，必须确保联立方程模型中的每一个随机方程都

    是可识别的。因此，为了实现这个目的，依据阶条件或秩条件，常常要假定一些

    前定变量只能出现在某些方程中。但是，这种决定是主观的，如果一组变量确实

    具有相关性，但不能确信一些变量是外生变量时，这些变量就不应该事先被划分

    为内生变量和外生变量，而应该平等地加以对待。向量自回归模型（vector

    autoregressivemodel，简称VAR模型），就是针对

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