高级统计学1.多元正态分布.pptxVIP

第一章多元正态分布目录上页下页返回结束§1.1多元分布的基本概念§1.2统计距离§1.3多元正态分布§1.4均值向量和协方差阵的估计§1.5常用分布及抽样分布

第一章多元正态分布目录上页下页返回结束1一元正态分布在统计学的理论和实际应用中都有着重要的地位。同样，在多变量统计学中，多元正态分布也占有相当重要的位置。原因是：2许多随机向量确实遵从正态分布，或近似遵从正态分布；3对于多元正态分布，已有一整套统计推断方法，并且得到了许多完整的结果。

第一章多元正态分布目录上页下页返回结束多元正态分布是最常用的一种多元概率分布。除此之外，还有多元对数正态分布，多项式分布，多元超几何分布，多元分布、多元分布、多元指数分布等。本章从多维变量及多元分布的基本概念开始，着重介绍多元正态分布的定义及一些重要性质。

第一章多元正态分布目录上页下页返回结束多元正态分布均值向量和协方差阵的估计统计距离常用分布及抽样分布多元分布的基本概念

1.1多元分布的基本概念目录上页下页返回结束1.1.1随机向量1.1.2分布函数与密度函数1.1.3多元变量的独立性1.1.4随机向量的数字特征

§1.1.1随机向量6目录上页下页返回结束表示对同一个体观测的个变量。若观测了个个体，则可得到如下表1-1的数据，称每一个个体的个变量为一个样品，而全体个样品形成一个样本。假定所讨论的是多个变量的总体，所研究的数据是同时观测个指标（即变量），又进行了次观测得到的，把这个指标表示为常用向量

§1.1.1随机向量目录上页下页返回结束记它表示第α个样品的观测值。竖看表1-1,第j列的元素表示对第j个变量Xj的n次观测数值。…n…2…1…变量序号

8因此,样本资料矩阵可用矩阵语言表示为:定义1.1设为个随机变量，由它们组成的向量称为随机向量。目录上页下页返回结束§1.1.1随机向量若无特别说明，本书所称向量均指列向量

分布函数与密度函数9目录上页下页返回结束定义1.2设是一随机向量，它的多元分布函数是式中，,并记成。描述随机变量的最基本工具是分布函数，类似地描述随机向量的最基本工具还是分布函数。

10分布函数与密度函数目录上页下页返回结束定义1.3：设=,若存在一个非负的函数,使得对一切成立，则称（或）有分布密度并称为连续型随机向量。一个维变量的函数能作为中某个随机向量的分布密度，当且仅当

多元变量的独立性11目录上页下页返回结束定义1.4：两个随机向量X和Y称为是相互独立的，若对一切成立。注意:在上述定义中，和的维数一般是不同的。（1）若F(x,y)为(X,Y)的联合分布函数，G(x)和H(y)分别为X和Y的分布函数，则X与Y独立当且仅当（2）若(X,Y)有密度f(x,y)，用g(x)和h(y)分别表示X和Y的分布密度，则X和Y独立当且仅当

§1.1.4随机向量的数字特征12目录上页下页返回结束是一个维向量，称为均值向量.当A、B为常数矩阵时，由定义可立即推出如下性质：1、随机向量的均值设有个分量。若存在，定义随机向量的均值为)(????éPPm)()6.1)()((2121μX=úúúúùêêêêé=úúúúùêêêê=XEXEXEEmm

13§1.1.4随机向量的数字特征目录上页下页返回结束2、随机向量X的协方差阵称它为p维随机向量X的协方差阵，简称为X的协方差阵。称|cov(X,X)|为X的广义方差，它是协差阵的行列式之值。

目录上页下页返回结束§1.1.4随机向量的数字特征3、