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OperationsResearchandFuzziology运筹与模糊学,2023,13(6),7283-7293
PublishedOnlineDecember2023inHans./journal/orf
/10.12677/orf.2023.136715
基于时间序列分析方法的股票价格预测
——以平安银行股票为例
付春蕊
南京信息工程大学数学与统计学院，江苏南京
收稿日期：2023年10月30日；录用日期：2023年12月19日；发布日期：2023年12月28日
摘要
随着金融行业的蓬勃发展，股市的热度随之增高。面对日益繁荣的股市发展，现如今对于投资决策的研
究日益重要，如何对股票价格的准确预测更是核心关键。影响股票价格波动的因素类型繁多，包括国家
制定的经济政策、公司运营状况、市场经济发展状况等，因为这些随机性因素的存在，使得股价预测难
以达到精准，只能在有限范围内做出最佳预测。时间序列分析是经济领域中用来拟合金融数据变化的重
要工具。在股票市场中，时间序列分析常用于预测股票价格随时间的变化趋势，具有一定的适用性，能
够在一定范围内对股票价格波动做出有价值的预测。本文主要介绍了时间序列分析方法的定义，性质以
及建模过程。对平安银行股票实证研究分析：建立时间序列模型，具体包括ARIMA模型、残差自回归模
型，对股票每日开盘价进行探究。最后通过拟合效果和预测效果比较，对比了不同时间序列分析模型的
优劣，探讨了其对于股票预测实施的参考价值。
关键词
股票价格，时间序列分析，预测
StockPricePredictionBasedon
TimeSeriesAnalysisMethod
—TakingPingAnBankStockasanExample
ChunruiFu
SchoolofMathematicsandStatistics,NanjingUniversityofInformationScienceandTechnology,Nanjing
Jiangsu
ththth
Received:Oct.30,2023;accepted:Dec.19,2023;published:Dec.28,2023
文章引用:付春蕊.基于时间序列分析方法的股票价格预测[J].运筹与模糊学,2023,13(6):7283-7293.
DOI:10.12677/orf.2023.136715
付春蕊
Abstract
Asthefinancialindustrybooms,thestockmarketbecomesmorepopular.Facingtheincreasingly
prosperousdevelopmentofthestockmarket,theresearchoninvestmentdecisionsisbecoming
increasinglyimportant,andhowtoaccuratelypredictstockpricesisthecorekey.Therearemany
typesoffactorsthataffectstockpricefluctuations,includingeconomicpoliciesformulatedbythe
state,companyoperations,marketeconomicdevelopment,etc.Becauseoftheexistenceofthese
randomfactors,itisdifficulttoachieveaccuratestockpricepredictions,andthebestpredictions
canonlybemadewithinalimitedrange.
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