风险因子及风险控制系列之二：共同风险、特质风险的计算及应用.pdfVIP

风险因子及风险控制系列之二：共同风险、特质风险的计算及应用.pdf

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1.计算因子协方差矩阵与特异性波动率7

1.1刻画共同风险：因子协方差矩阵7

1.2刻画特质风险：特异性波动率14

1.3协方差矩阵预测效果评价18

2.应用共同风险、特质风险解决投研交实际问题22

2.1再看券商金股组合的投资价值23

2.2构建基于沪深

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