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Alpha掘金系列之十八：基于TimeMixer改进的选股因子到ETF轮动策略.docx

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    内容目录

    一、机器学习选股基准模型 4

    二、基于TimeMixer的机器学习选股模型改进 6

    TimeMixer模型介绍 6

    季节/趋势分解的GRU模型 7

    多模型集成效果 8

    宽基指数增强策略效果 9

    三、ETF指数投资现状 11

    四、选股因子合成的ETF轮动策略 12

    选股因子聚合到指数 13

    筛选跟踪指数的ETF 15

    总结 15

    风险提示 16

    图表目录

    图表1：GBDT+NN机器学习选股框架 4

    图表2：机器学习选股基准模型框架 4

    图表3：机器学习选股模型数据集介绍 5

    图表4：TimeMixer

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