基于Wild自助法的多资产协整套利：理论、实践与创新应用.docx

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2025-08-29 发布于上海
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基于Wild自助法的多资产协整套利：理论、实践与创新应用

一、引言

1.1研究背景与动因

在金融市场中，随着经济全球化和金融创新的不断推进，市场环境愈发复杂多变。从宏观层面看，全球经济形势的波动、各国货币政策和财政政策的调整，都会对金融市场产生深远影响。例如，美联储的加息或降息决策，会引发全球资金流动的变化，进而影响股票、债券、外汇等各类资产的价格。从微观层面而言，企业的经营状况、行业竞争格局的改变，以及投资者情绪的起伏，也使得资产价格的走势更加难以预测。金融市场的复杂性还体现在金融工具的不断创新上，各种衍生产品如期货、期权、互换等的出现，虽然为投资者提供了更多的风险管理手段，但也增加了市场