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“风起云涌”风格轮动系列研究：从微观出发的风格轮动，找到风格切换的领先特征.docx

“风起云涌”风格轮动系列研究：从微观出发的风格轮动，找到风格切换的领先特征.docx

    东吴证券研究所内容目录

    东吴证券研究所

    前言 4

    风格轮动模型构成 4

    底层微观特征 4

    风格标签构造 5

    模型调用 7

    风格择时 7

    估值 7

    市值 9

    3.3.动量 10

    波动率 11

    等权合成因子 13

    风格打分 14

    5.总结 16

    风险提示 16

    2/17

    东吴证券研究所图表目录

    东吴证券研究所

    图1：原始风格收益累计净值曲线（2014.01-2024.12） 6

    图2：风格收益累计净值曲线（2014.01-2024.12） 7

    图3：择时前估值因子净值曲线（2014.01-2025.07） 8

    图4

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