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基于二次规划方法的证券投资基金组合构建：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的投资领域中，证券投资基金作为一种重要的集合投资方式，为投资者提供了多元化的投资选择，其投资组合的构建对于投资者实现资产的合理配置与风险收益的平衡至关重要。从投资者角度来看，合理的证券投资基金组合能够有效分散风险，在不同市场环境下获取相对稳定的收益，满足投资者多样化的投资目标，如资产增值、保值、养老储备等。例如，对于风险承受能力较低的投资者，通过构建包含债券型基金和货币型基金的组合，可以在保证一定流动性的前提下，获得较为稳定的收益；而对于风险偏好较高、追求高回报的投资者，股票型基金在投资组合中