《随机过程——计算与应用》课件泊松过程2.pptVIP

泊松过程的一个等价定义①②③④称随机过程N={Nt,t≥0}是参数为λ的泊松过程，如果它满足以下条件：泊松过程两个定义的等价性由下面的两个定理验证泊松过程

定理4.2.2参数为λ的泊松过程N={Nt,t≥0}一定满足以下性质：其中1)、2)称为泊松过程的0-1律

0-1律的直观解释：在充分小的时间区间内，随机事件要么出现1次，要么不出现.

利用条件中的平稳增量性独立增量性

补例1.到达某车站的顾客数是一泊松过程,平均每10分钟到达5位顾客,试计算在20分钟内至少有10位顾客到达车站的概率.解：令Nt表示[0,t)内到达车站的顾客数，则{Nt,t≥0}是泊松过程，参数为λ=5/10=0.5则20分钟内至少有10位顾客到达车站的概率

补例2.某机械装置在[0,t)内发生的震动次数Nt是强度为5次/小时的泊松过程,且当第100次震动发生时,此机械装置发生故障.试计算（1）该装置寿命的概率密度函数；（2）该装置的平均寿命；（3）两次震动时间间隔的概率密度函数；（4）相邻两次震动的平均时间间隔.解：(3)两次震动时间间隔为参数为5的指数分布.（4）(2)即为（1）由题意装置的寿命即为

泊松过程中到达时间的条件分布请思考问题:设{Nt,t≥0}是参数为λ的泊松过程，已知在[0，t)内仅有一个随机点到达，T1是其到达时间,则该随机点的到达时间T1服从怎样的概率分布?

例4.2.1设N={Nt,t≥0}是参数为λ的泊松过程.验证：Nt=1的条件下，第一个随机点的到达时间T1服从[0,t]上的均匀分布.证明：对0st时,有

请思考更一般的问题：设{Nt,t≥0}是参数为λ的泊松过程，若已知在[0，t)内仅有n个随机点到达，则随机点的n个到达时刻T1T2…Tn服从怎样的概率分布?(本章习题)

证明：例4.2.1(续)设{Nt,t≥0}是参数为λ的泊松过程.若已知在[0,t)内仅有n个随机点到达，则随机点的n个到达时刻T1T2…Tn有以下联合概率密度函数:

试计算：泊松过程的进一步练习过程的第一个事件先于过程的第一个事件发生的概率.(2)过程的第k个事件先于过程的第一个事件发生的概率.

解题思路:考虑两个随机变量的联合密度函数,再计算有关的概率

例2某中子计数器对到达计数器的粒子只是每隔一个记录一次，假设粒子是按照比率每分钟4个的泊松过程到达，令T是两个相继被记录粒子之间的时间间隔（单位：分钟）试求：1）T的概率密度；2）

解题思路:由过程的平稳独立增量性.可知相继被记录的时间间隔是独立同分布的.

证明思路: