2025年金融风险管理师一级 风险管理基础：基本概念与原则精析习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级风险管理基础：基本概念与原则精析习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下哪项不属于金融风险的基本特征？（）

A.不确定性

B.客观性

C.可避免性

D.扩散性

2.风险偏好是指（）。

A.企业在追求其目标的过程中愿意接受的风险的数量

B.企业对风险的厌恶程度

C.企业对风险的喜好程度

D.企业对风险的承受能力

3.风险容忍度是指（）。

A.企业在追求其目标的过程中愿意接受的风险的数量

B.企业在风险偏好的范围内，对各类风险能够承受的最大限度

C.企业对风险的厌恶程度

D.企业对风险的喜好程度

4.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险

B.信用风险

C.汇率风险

D.股票价格风险

5.风险识别的主要方法不包括（）。

A.问卷调查法

B.情景分析法

C.压力测试法

D.风险矩阵法

6.风险评估通常不包括以下哪个环节？（）

A.风险分析

B.风险评价

C.风险应对

D.风险估计

7.风险应对策略中，通过采取措施降低风险发生的可能性或减轻风险影响程度的策略是（）。

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险承受

8.以下关于风险文化的说法，错误的是（）。

A.风险文化是企业文化的重要组成部分

B.风险文化的核心是风险管理制度

C.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

D.培育良好的风险文化有助于提高风险管理水平

9.风险限额管理的核心是（）。

A.设定风险限额

B.监控风险限额

C.调整风险限额

D.以上都是

10.以下哪项不属于流动性风险的表现形式？（）

A.资金流动性风险

B.资产流动性风险

C.负债流动性风险

D.权益流动性风险

11.风险分散化的原理是（）。

A.不同资产之间的相关性越低，分散风险的效果越好

B.不同资产之间的相关性越高，分散风险的效果越好

C.不同资产之间的风险水平越低，分散风险的效果越好

D.不同资产之间的风险水平越高，分散风险的效果越好

12.风险对冲是指（）。

A.采取各种措施消除风险

B.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失

C.将风险转移给其他主体

D.对风险进行承受

13.以下关于风险价值（VaR）的说法，正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

B.VaR是指在一定的持有期内，资产组合的实际损失

C.VaR是指在给定的置信水平下，资产组合的预期收益

D.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，资产组合的最小损失

14.压力测试的目的是（）。

A.评估金融机构在正常市场条件下的风险承受能力

B.评估金融机构在极端不利情况下的风险承受能力

C.评估金融机构在不同市场环境下的盈利能力

D.评估金融机构的风险管理水平

15.以下哪项不属于信用风险的要素？（）

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.市场波动率

16.信用评级的主要作用不包括（）。

A.为投资者提供决策参考

B.降低融资成本

C.揭示信用风险

D.增加市场流动性

17.风险监测的主要内容不包括（）。

A.风险指标监测

B.风险状况报告

C.风险应对措施的效果评估

D.风险识别

18.风险报告的主要内容不包括（）。

A.风险状况

B.损失事件

C.资本情况

D.市场趋势预测

19.以下关于全面风险管理的说法，错误的是（）。

A.全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位、各种风险的通盘管理

B.全面风险管理的目标是确保将风险控制在与机构总体目标相适应并可承受的范围内

C.全面风险管理只需要关注信用风险和市场风险

D.全面风险管理强调全员参与

20.风险治理结构不包括以下哪个部分？（）

A.董事会

B.风险管理部门

C.审计部门

D.市场营销部门

21.以下哪项不属于操作风险的类别？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.就业制度和工作场所安全事件

22.操作风险损失数据收集的原则不包括（）。

A.准确性原则

B.完整性原则

C.及时性原则

D.主观性原则

23.风险偏好的设定通常不考虑以下哪个因素？（）

A.企业的战略目标

B.企业的财务状况

C.市场竞争情况

D.员工的个人喜好

24.以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC）的说法，正确的是（）。

A.RAROC=（收益-预期损失）/经济资本

B.RAROC=（收益-非预期损失）/经济资本

C.RAROC=（收益-预期损失）/账面资本

D.RAROC=（收益-非预期损失）/账面资本

25.风险定价的核心是（）。

A.确定风险溢价

B.确定无风险利率

C.确定市场利率

D.确定资产价格

26.以下哪项不属于风险管理信息系统的功