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金融机构稳健性评估面试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪项不属于衡量金融机构流动性的指标？（）

A.存贷比B.资本充足率C.流动性覆盖率

答案：B

2.金融机构的核心资本不包括（）。

A.普通股B.优先股C.实收资本

答案：B

3.风险价值（VaR）主要衡量的是（）。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险

答案：B

4.巴塞尔协议Ⅲ规定的核心一级资本充足率最低要求是（）。

A.4.5%B.6%C.8%

答案：A

5.以下属于金融机构表外业务的是（）。

A.贷款B.承兑C.存款

答案：B

6.久期是衡量债券（）的指标。

A.利率风险B.违约风险C.通胀风险

答案：A

7.金融机构进行压力测试主要是为了评估（）。

A.正常经营状况B.极端情况下的风险承受能力C.盈利能力

答案：B

8.不良贷款率的计算是（）。

A.不良贷款/贷款总额B.不良贷款/资产总额C.不良贷款/核心资本

答案：A

9.以下哪种资产流动性最强（）。

A.固定资产B.现金C.应收账款

答案：B

10.金融机构稳健性评估通常不涉及（）。

A.政治环境B.经营管理C.风险状况

答案：A

多项选择题（每题2分，共10题）

1.衡量金融机构盈利能力的指标有（）

A.资产收益率B.净资产收益率C.净利润率

答案：ABC

2.金融机构面临的主要风险有（）

A.信用风险B.市场风险C.操作风险

答案：ABC

3.巴塞尔协议Ⅲ的主要内容包括（）

A.提高资本充足率要求B.引入杠杆率监管标准C.建立流动性监管指标

答案：ABC

4.金融机构流动性管理的方法有（）

A.资产流动性管理B.负债流动性管理C.平衡流动性管理

答案：ABC

5.信用风险评估的常用方法有（）

A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型

答案：ABC

6.金融机构的资本功能包括（）

A.营业功能B.保护功能C.管理功能

答案：ABC

7.市场风险的来源包括（）

A.利率波动B.汇率波动C.股票价格波动

答案：ABC

8.操作风险的引发因素有（）

A.人员B.流程C.系统

答案：ABC

9.金融机构稳健性评估的原则有（）

A.全面性B.审慎性C.及时性

答案：ABC

10.以下属于金融机构监管指标的有（）

A.资本利润率B.成本收入比C.拨备覆盖率

答案：ABC

判断题（每题2分，共10题）

1.资本充足率越高，金融机构越稳健。（）

答案：对

2.流动性风险只会在金融危机时出现。（）

答案：错

3.信用风险是金融机构面临的最主要风险之一。（）

答案：对

4.金融机构的表外业务不会带来风险。（）

答案：错

5.风险分散可以完全消除金融机构面临的风险。（）

答案：错

6.巴塞尔协议对金融机构资本监管要求越来越严格。（）

答案：对

7.金融机构只需关注资产的安全性，无需关注流动性。（）

答案：错

8.操作风险主要是由外部事件引起的。（）

答案：错

9.金融机构稳健性评估只需要关注财务指标。（）

答案：错

10.市场风险主要影响金融机构的资产价值。（）

答案：对

简答题（每题5分，共4题）

1.简述金融机构稳健性评估的主要目的。

答案：评估金融机构在经营管理、风险抵御等方面的稳健程度，为监管部门、投资者等提供信息，利于监管决策，保障金融体系稳定，助于投资者判断风险与收益。

2.说明信用风险对金融机构的影响。

答案：信用风险可能导致金融机构贷款本息无法收回，资产质量下降，影响盈利水平。严重时会造成资金流动性困难，甚至危及金融机构生存，冲击金融体系稳定。

3.简述衡量金融机构流动性的主要指标及意义。

答案：如存贷比反映存款用于贷款的比例，过高流动性可能不足；流动性覆盖率衡量短期应对流动性需求能力。这些指标助于了解金融机构能否及时满足资金需求，维持经营稳定。

4.简述金融机构市场风险管理的主要方法。

答案：主要方法有风险限额管理，设定各类风险限额控制风险暴露；套期保值，利用衍生品对冲风险；资产组合管理，分散投资降低单一资产风险，以此应对市场价格波动风险。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论金融科技发展对金融机构稳健性评估带来的挑战与机遇。

答案：挑战在于业务模式复杂难评估，数据安全等新