2025年金融风险管理师二级市场风险管理与测量：波动率指数（VIX）交易策略与风险习题库.docVIP

2025年金融风险管理师二级市场风险管理与测量：波动率指数（VIX）交易策略与风险习题库.doc

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2025年金融风险管理师二级市场风险管理与测量：波动率指数（VIX）交易策略与风险习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.波动率指数（VIX）通常衡量的是（）

A.股票市场的短期波动

B.债券市场的长期波动

C.外汇市场的中期波动

D.商品市场的即时波动

2.VIX交易策略中，当VIX处于历史高位时，较为合适的策略可能是（）

A.买入VIX期货

B.卖出VIX期货

C.买入股票

D.卖出债券

3.VIX主要基于（）的期权价格计算得来。

A.标准普尔500指数

B.道琼斯工业平均指数

C.纳斯达克指数

D.罗素2000指数

4.在构建VIX交易策略时，考虑到均值回归特性，当VIX高于

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